Ekonometria on empiiristä taloustieteellistä tutkimusta, jossa sovelletaan tilastotieteen menetelmiä. Ekonometrisen tutkimuksen avulla voidaan estimoida taloudellisia riippuvuussuhteita, testata taloustieteen teorioita käytännössä sekä arvioida julkisen tai yksityisen sektorin tekemiä uudistuksia.

Taloustieteellisessä tutkimuksessa on vain harvoin mahdollista käyttää kontrolloituja kokeita. Tämän vuoksi ekonometriassa on keskitytty tutkimaan erityisesti sellaisia tilastollisia malleja, jossa selittävät muuttujat ovat satunnaismuuttujia eivätkä kiinteitä.

Ekonometrisissä malleissa on usein endogeenisiä muuttujia. Endogeenisella selittävällä muuttujalla tarkoitetaan sitä, että selittävä muuttuja on korreloitunut virhetermin kanssa. Teoreettinen ekonometrinen tutkimus liittyy usein muuttujien endogeenisyydestä aiheutuvien ongelmien korjaamiseen. Mikroaineiston tapauksessa endogeesyydestä aiheutuvaa harhaa korjataan yleisimmin käyttämällä instrumenttimuuttujia.

Ekonometriset menetelmät jaotellaan usein tarkasteltavan aineiston mukaan. Kun tutkimusyksikkö on yksilö, kotitalous tai yritys, puhutaan mikroaineistosta. Kun aineisto on aggregoitu esimerkiksi koko kansantalouden tasolle, on kyseessä aikasarja-aineisto.

Mikroaineistojen ekonometria

Aineistoa sanotaan mikroaineistoiksi, kun otoksessa olevien havaintoyksiköiden lukumäärä $N$ on suuri verrattuna samasta yksiköstä tehtyjen havaintojen lukumäärään $T$. Tällöin mallinnuksessa voidaan hyödyntää asymptoottisia tuloksia, jotka perustuvat oletukseen, että $N\; \backslash rightarrow\; \backslash infty$, kun taas $T$ pidetään kiinteänä. Mikroekonometrian menetelmät voidaan jaotella käytettävissä olevan aineiston perusteella:

• Poikkileikkausaineistossa kustakin yksiköstä on vain yksi havainto.
• Paneeliaineistossa yksiköistä on useampia havaintoja.

Toisaalta jaottelu voidaan tehdä myös mallin funktiomuodon perusteella:

• Lineaariset mallit, esimerkiksi y = x₀ + b₁x₁ + b₂x₂ + ... + b_kx_k
• Epälineaariset mallit, esimerkiksi y = f(x₀ + b₁x₁ + b₂x₂ + ... + b_kx_k)

Aikasarja-analyysi

Aikasarja-aineistossa on yleensä vain harvoja havaintoyksiköitä, mutta niistä on tehty toistuvia havaintoja ajan kuluessa. Aikasarja-aineisto voi muodostua esimerkiksi vuosittaisista havainnoista bruttokansantuoteesta tai keskilämpötilasta. Taloustieteessä aikasarja-analyysiä käytetään erityisesti empiirisessä makrotaloustieteen tutkimuksessa ja rahoituksen tutkimuksessa. Tällöin mallinnusmenetelmät hyödyntävät tuloksia, jotka perustuvat oletukseen, että $T\; \backslash rightarrow\; \backslash infty$, kun taas $N$ pidetään kiinteänä.

Taloustiede | Tilastotiede

Ékonométri | Эканамэтрыка | Econometria | Økonometri (økonomi) | Ökonometrie | Οικονομετρία | Econometrics | Econometría | Ekonometrio | Économétrie | Econometria | אקונומטריקה | Ökonometria | Econometrie | 計量経済学 | Økonometri | Økonometri | Ekonometria | Econometria | Эконометрика | Econometrics | Ekonometri | Ekonometri | 计量经济学