Der Standardansatz (STA) ist ein Verfahren zur Ermittlung der notwendigen Gesamtkapitalanforderungen für operationelle Risiken von Kreditinstituten im Rahmen von Basel II. Alternative Verfahren sind der Basisindikatoransatz und die AMA.

Die Idee des Standardansatzes ist es, das operationelle Risiko nach 8 Geschäftsfeldern aufzuteilen

$K\_\{STA\}=\; \backslash Sigma^8\_\{j=1\}\backslash beta\_\{j\}\; \backslash cdot\; GI\_j$

• $K$: Menge an vorzuhaltenden Eigenkapital
• $\backslash beta$ : Prozentsatz des Indikators, der das Exposure an operationellen Risiko messen soll
• $GI$: Indikator

Die $GI$ werden hierbei nicht von der Bank festgelegt sondern vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) bzw. der Bundesbank vorgegeben.

Der alternative Standardansatz (ASA) berücksichtigt weitere Kennzahlen. Diese umfassen den Durchschnittswert der letzten drei Jahre der risikogewichteten Buchwerte zuzüglich etwaig gebildeten Wertberichtigungen der tatsächlich in Anspruch genommenen Position von Kreditportfolios.

$K\_\{ASA\}=\; \backslash Sigma^2\_\{j=1\}\backslash beta\_\{j\}\; \backslash cdot\; GI\_j\; +\backslash Sigma^r\_\{j=e\}\; m\; \backslash beta\_\{j\}\; \backslash cdot\; LA\_j\; +\; \backslash Sigma^8\_\{j=5\}\backslash beta\_\{j\}\; \backslash cdot\; GI\_j$

• $K$: Menge an vorzuhaltenden Eigenkapital
• $\backslash beta$ : Prozentsatz des Indikators, der das Exposure an operationellen Risiko messen soll
• $GI$: Indikator

Bankwesen | Risikomanagement (Bank)