Gourt Home::Gourt :: LIBOR Markt Modell
Das LIBOR Markt Modell ist ein Zinsmodell zur Bewertung von Zinsderivaten, insbesondere komplexen Zinsderivaten.
Literatur
Originalarbeiten
- Alan Brace, Dariusz Gatarek, Marek Musiela: The Market Model of Interest Rate Dynamics. Mathematical Finance 7, page 127. Blackwell 1997.
- Kristian R. Miltersen, Klaus Sandmann, Dieter Sondermann: Closed Form Solutions for Term Structure Derivatives with Lognormal Interest Rates. Journal of Finance 52, 409-430. 1997.
Bücher
- Damiano Brigo, Fabio Mercurio: Interest Rate Models - Theory and Practice. Springer, Berlin, 2001. ISBN 3540417729.
- Christian P. Fries: Finanzmathematik: Theorie, Modellierung, Implementierung. Frankfurt am Main 2006. 400 Seiten, PDF Datei, Creative Commons Lizenz
- Marek Musiela, Marek Rutkowski: Martingale methods in financial modelling: theory and applications. Springer, 1997. ISBN 354061477X.
- Riccardo Rebonato: Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The Libor Market Model and Beyond. Princeton University Press, 2002. ISBN 0691089736.
Weblinks
Java Applets zur Bewertung mit dem LIBOR Markt Modell und Monte-Carlo-Methoden
"LIBOR Markt Modell"