Kreditwürdigkeitsprüfung

Die Kreditwürdigkeitsprüfung ist die Prüfung des Schuldners auf Kreditwürdigkeit.

In Deutschland gelten derzeit noch die Vorschriften der BaFin, bevor durch MaRisk bankinterne Risikomodelle verbindlich sind. Für Kredite, die den Wert von 250.000 Euro übersteigen, muss die Wahrscheinlichkeitsverteilung zukünftiger Zahlungen geschätzt werden. Dies schreibt § 18 KWG vor. Die Dauer des Kreditverhältnisses ist zu überprüfen und zu analysieren. Es werden zwei Dimensionen, die Qualität des Projektes und die Person des Kreditnehmers untersucht.

Outsourcing der Kreditwürdigkeitsprüfung

Hier stellt sich die Frage, ob es sich dabei um eine Kernkompetenz handelt und inwieweit die Sicherheit gewährleistet werden kann.

Verfahren

Bei der Erhebung der Ausprägungen der Kreditnehmer wird zwischen der präskriptiven und der deskriptiven Bestimmung unterschieden. Im ersten Fall werden die Größen aus Befragungen des Kreditmanagments ermittelt. Bei der deskriptiven Vorgehensweise erfolgt die Ermittlung aus statistischer Auswertung vergangener Verfahren.

Deskriptive Verfahren

= Lineare Diskriminanzanalyse

Hier wird eine Gewichtung der betrachteten Eigenschaften vorgenommen. Ergebnis sind die Diskriminanzscores. Durch die Gewichtung der Faktoren wird versucht die Diskriminanzscores so zu bestimmen, dass sich die Verteilung in die Gruppen guter Kreditnehmer und schlechter Kreditnehmer möglichst unterschiedlich ist. Daraufhin wird ein Trennscore bestimmt. Die Festlegung des Trennwertes beinhaltet zwei Fehlermöglichkeiten und zwar zum einen dass gute, kreditwürdige Kreditnehmer abgelehnt werden und zum anderen dass schlechte Kreditnehmer akzeptiert werden. Dies kann zu Kosten der Vergabe aus einem resultierendem Ausfall führen.

= Logit-Modell

Das Logit-Modell basiert auf logistischer Regression. Es wird angenommen dass die bedingte Wahrscheinlichkeit für Zahlungsunfähigkeit eine lognormal verteilte Zufallsvariable ist, deren Wert kleiner als die Summe aus dem Produkt aus Gewichtsvektor und Merkmal sowie einer Konstante ist.

= Kalibrierung von Scorewerten

Die empirische Kalibrierung erfolgt auf Grundlage der Kreditnehmergruppen und einer Kalibrierungskurve.

Kreditnehmergruppen

Ordnung anhand Scorewert
empirische Ausfallrate

Kalibrierungskurve

parametrische und nichtparametrische Regression

Siehe auch: Kreditscoring