Ökonometrie

Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, welches die ökonomische Theorie sowie mathematische Methoden und statistische Daten zusammenführt, um wirtschaftstheoretische Modelle empirisch zu überprüfen und ökonomische Phänomene quantitativ zu analysieren.

Der Begriff Ökonometrie wurde von Ragnar Frisch und Joseph Schumpeter in den frühen 1930ern entwickelt. Dieser Prozess kulminierte in der Gründung der Econometric Society und dem Journal Econometrica (1933).

Ökonometrische Methoden werden vor allem in der Volkswirtschaftslehre, aber auch in der Betriebswirtschaftslehre eingesetzt. Zu den wichtigsten Hilfsmitteln beim Erstellen ökonometrischer Modelle zählt dabei die Regressionsanalyse. In der modernen Ökonometrie werden computerorientierte Modelle immer wichtiger. Hierzu zählen z.B. Monte-Carlo-Simulation, nichtlineare Modelle, Bayesianische Ökonometrie, Volatilität, oder künstliche neuronale Netze.

Begriffe

Einzelgleichung

Mit Einzelgleichungsschätzungen werden nur einzelne Zusammenhänge geschätzt:

Konsumfunktion: wie verändert sich der Konsum, wenn sich das gesamtwirtschaftliche Einkommen in bestimmter Weise verändert.
Investitionsfunktion: wie verändern sich die Investitionen, wenn sich der Zinssatz ändert.

Die links des Gleichheitszeichens stehende Variable (zum Beispiel der Konsum) ist die zu erklärende Variable, das explanandum, die rechts des Gleichheitszeichens stehenden Variablen (zum Beispiel das Einkommen) sind die erklärenden Variablen, das explanans. Sie sind die zu schätzenden konstanten Größen, Regressionsparameter genannt, und geben die Stärke des Einflusses der erklärenden Variablen auf die zu erklärende Variable wieder. Ein solchermaßen zu schätzender Regressionsparameter wäre etwa die marginale Konsumquote.

In den Einzelgleichungen werden die zu erklärenden Variablen auch als endogene Variable bezeichnet, die erklärenden als exogene. Oft tritt die zu erklärende Variable links des Gleichheitszeichens selbst zeitlich verzögert auch rechts als erklärende Variable auf, die sogenannte verzögerte Endogene.

Modell

Ökonometrische Modelle bestehen aus Schätzgleichungen und Definitionsgleichungen. Die Schätzgleichungen wie die Konsumfunktion oder die Investitionsfunktion werden mit Hilfe ökonometrischer Verfahren geschätzt (Regressionsanalyse). Die Schätzgleichungen selbst werden dabei nach wirtschaftstheoretischen Hypothesen spezifiziert, also etwa die Hypothese, dass der Konsum durch das Einkommen bestimmt wird, oder dass die Investitionen sich mit der Höhe des Zinssatzes verändern.

Definitionsgleichungen werden natürlich nicht geschätzt. Dass sich z. B. das Bruttoinlandsprodukt zusammensetzt aus Konsum, Investition, Export abzüglich Import ist eine Definitionsgleichung.

Im Unterschied zu den Einzelgleichungen treten die endogenen Variablen selbst als erklärende Variable in anderen Schätzgleichungen auf. Jedes ökonometrische Modell hat jedoch auch exogene Variablen, die durch keine Gleichung erklärt werden. Diese stellen die Annahmen eines ökonometrischen Modells dar. Beispielsweise könnte ein ökonometrisches Modell die Entwicklung des Welthandels unerklärt lassen und als exogene Variable vorgeben (die dann die Exporte erklärt usw.). Typische exogene Variable sind auch die Steuersätze, etwa der Mehrwertsteuersatz.

Sind viele Variablen eines Modelles exogen, spricht man von einem hohen Bedingtheitsgrad, erklären sich die meisten Variablen endogen selbst gegenseitig, dann spricht man von einem niedrigen Bedingtheitsgrad.

Zusätzliche Informationen

Nicht alle Informationen können in einen Modellmechanismus ohne weiteres eingegeben werden. Solche einmaligen Einflüsse müssen "per Hand" in das Modell eingegeben werden, indem man die zu erklärende Variable um eine bestimmte Konstante additiv ("Add") oder um einen bestimmten Faktor multiplikativ verändert ("Addfaktoring").

Anwendung

Werden volkswirtschaftliche Modelle ökonometrisch spezifiziert, werden also die wechselseitigen Abhängigkeiten mit Hilfe ökonometrischer Methoden geschätzt, erhält man ökonometrische (Makro-)Modelle. Bei der Gemeinschaftsdiagnose wird beispielsweise auch ein ökonometrisches Modell begleitend eingesetzt.

Solche gesamtwirtschaftlichen ökonometrischen Modelle können eingesetzt werden, um die wirtschaftliche Entwicklung vorherzusagen (Wirtschaftsprognose) oder um wirtschaftspolitische Maßnahmen zu simulieren. Es lässt sich beispielsweise berechnen, wie sich die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auf die Gesamtwirtschaft auswirkt. Freilich ist umstritten, erstens ob dies überhaupt geht oder zweitens ob ökonometrische Verfahren das besser können als andere. Diese beiden Fragen müssen voneinander unterschieden werden.

Nobelpreisträger

1980 erhielt Lawrence Klein den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für die Entwicklung ökonometrischer Modelle und deren Anwendung zur Analyse von Wirtschaftsentwicklungen und von wirtschaftspolitischen Maßnahmen
1989 erhielt Trygve Haavelmo den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für die wahrscheinlichkeitstheoretische Fundierung der Ökonometrie und die Analyse simultaner ökonomischer Strukturen
2000 erhielten James Heckman und Daniel McFadden den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für ihre mikroökonometrischen Forschungen im Bereich der Selektion und der Analyse diskreter Entscheidungen.
2003 erhielten Robert Engle und Clive Granger den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für ihre Ergebnisse im Bereich der Zeitreihenanalyse.

Weitere wichtige Ökonometriker

Siehe auch

Wirtschaftsmathematik

Weblinks

Econometric Society
INFORGE - nach Sektoren gegliedertes gesamtwirtschaftliches Modell für die Bundesrepublik Deutschland

Literatur

Ullrich Heilemann, Georg Quaas, Jens Ulrich: Gesamtwirtschaftliche Wirkungen der Haushaltspolitik des Koalitionsvertrages. Wirtschaftsdienst 2006/1 (Modellergebnisse eines ökonometrischen Modells)
Schönfeld, Peter: Methoden der Ökonometrie, Berlin, Frankfurt, 1969